Estratégias De Negociação Direcional

Negociação direcional DEFINIÇÃO de negociação direcional Estratégias de negociação com base na avaliação dos investidores do mercado amplo ou de uma direção de segurança específica. O comércio direcional pode significar uma estratégia básica de longo prazo se o mercado ou a segurança for percebido como um título maior, ou assumir posições curtas se a direção for baixa. No entanto, o termo é mais amplamente utilizado em conexão com a negociação de opções, uma vez que uma série de estratégias podem ser usadas para capitalizar um movimento maior ou menor no mercado amplo ou em um estoque específico. Enquanto a negociação direcional exige que o comerciante tenha uma forte convicção sobre o mercado ou as direções de segurança a curto prazo, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no lugar para proteger o capital de investimento no caso de um movimento na direção oposta. DISTRIBUIÇÃO Negociação direcional A negociação direcional em ações geralmente precisa de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cubra as comissões e os custos de negociação e ainda faça lucro. Mas com opções, devido à alavancagem, a negociação direcional pode ser tentada mesmo que o movimento antecipado no estoque subjacente não seja esperado para ser grande. Por exemplo, um comerciante (chama-o de Bob) pode ser otimista no estoque XYZ, que está negociando em 50, e espera que ele eleve para 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações a 50, com uma possível perda de parada em 48 no caso de o estoque reverter a direção. Se o estoque atingir o alvo 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço por um lucro bruto (antes das comissões) de 1.000. E se Bob esperasse que XYZ só negociasse até 52 nos próximos três meses. Neste caso, o adiantamento esperado de 4 pode ser muito pequeno para justificar a compra do estoque. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor para tirar algum dinheiro da XYZ. Digamos que Bob espera que XYZ (que está negociando às 50) negocie principalmente de lado ao longo dos próximos três meses, com vantagem para 52 e desvantagem para 49. Um possível comércio de opções é para que Bob venda no dinheiro (ATM) coloca com Um preço de exercício de 50 que expiram em três meses, para o qual ele poderia receber o prêmio de 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de compra (de 100 partes cada) e recebe um prémio bruto de 300 (ou seja, 1.50 x 200). Se XYZ subir para 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão sem exercicio e o ganho de Bobs é o prêmio de 300 (menos comissões). No entanto, se a XYZ se negociar abaixo de 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em 50. Se Bob era muito otimista em XYZ e queria alavancar seu capital comercial. Ele também pode comprar opções de chamadas como uma alternativa para comprar o estoque de forma definitiva. Em geral, as opções oferecem uma flexibilidade muito maior para estruturar negócios direcionais em oposição a negociações curtas longas e diretas em estoque ou índice. Forex com estratégia direcional Forex foi uma vez um mercado disponível apenas para governos, bancos centrais, bancos comerciais e de investimento e outros institucionais Investidores como hedge funds. Hoje, no entanto, existem muitos locais onde quase qualquer um pode negociar moedas. Estes incluem futuros cambiais, opções de futuros, opções de moeda estrangeira cotadas em PHLX e o mercado cambial de balcão (OTC), em grande parte não regulamentado. Uma vez que o comerciante forex decidiu qual (s) local (is) e instrumento (s) ele / ela vai negociar, é hora de desenvolver uma estratégia de negociação bem concebida antes de colocar qualquer capital comercial em risco. Os comerciantes bem-sucedidos também devem predeterminar suas estratégias de saída e outras táticas de gerenciamento de risco para serem usadas se um comércio for contra elas. Aqui, analisamos como desenvolver uma estratégia de negociação para os mercados cambiais com base na negociação direcional. (Para revisar alguns dos conceitos nesta peça, confira conceitos básicos para o mercado Forex e perguntas comuns sobre troca de moeda.) Tutorial: Top 10 Regras de negociação Forex Desenvolver uma estratégia de negociação Uma maneira de organizar a multidão de estratégias potenciais é agrupá-las em abordagens direcionais e não direcionais. As estratégias de negociação direcional tomam posições líquidas longas ou curtas em um mercado, ao contrário de estratégias não-direcionais (neutras no mercado). A maioria dos investidores está familiarizado com a abordagem direcional, por exemplo, milhões de pessoas participam de algum tipo de programa de aposentadoria, que é basicamente uma carteira de longo prazo de títulos e valores mobiliários de dívida de longo prazo pelo investidor. As estratégias longas líquidas são rentáveis ​​nos mercados em crescimento, enquanto os investidores líquidos e curtos devem lucrar com a queda dos mercados. As estratégias direcionais podem ser agrupadas vagamente nas seguintes subcategorias: Estratégias de Tendência A seguir, os sistemas que se seguem criam sinais para que os comerciantes iniciem posições uma vez que ocorreu um movimento de preço específico. Esses sistemas são baseados na premissa técnica de que, uma vez que uma tendência foi estabelecida, é mais provável que continue em vez de reverter. (Leia mais sobre as tendências no mercado cambial na tendência de negociação ou no intervalo) Crossover de média móvel (MA) O sistema de negociação de cruzamento de média móvel (MA) é um dos sistemas direcionais mais comuns em uso hoje. Este sistema usa dois MAs. Os sinais de compra são gerados quando o MA mais rápido e de menor rapidez se aproxima da média mais longa. Isso indica que a ação de preço a curto prazo está acelerando para o lado positivo. Estes sistemas são suscetíveis a sinais falsos, ou whipsaws. Como tal, os comerciantes devem experimentar diferentes períodos de tempo e realizar outros backtesting antes da negociação. Este sistema de crossover postou um sinal de compra quando os cinco dias cruzaram os 20 dias para o lado positivo em março de 2008, no lado esquerdo do gráfico. A posição está fechada quando ocorre um cruzamento negativo (conforme publicado em maio, lado direito do gráfico), ou o comércio atinge um objetivo de preço predeterminado. Breakout Systems Breakout sistemas são extremamente fáceis de desenvolver. Eles são basicamente um conjunto de regras de negociação predefinidas com base na premissa simples de que um preço se move para um novo alto ou baixo é uma indicação de uma tendência contínua. Portanto, o sistema desencadeia uma ação para abrir uma posição na direção do novo alto baixo. Por exemplo, um sistema de breakout pode indicar que o comerciante deve fechar todos os shorts e abrir uma posição longa se o preço de fechamento do dia exceder o preço alto nos últimos X dias. A segunda parte do mesmo sistema de interrupção indicará que o comerciante deve fechar longos e abrir uma posição curta se os dias fecharem abaixo da baixa impressão de X dias. O segredo é determinar quanto tempo você gostaria de negociar. Períodos de tempo mais curtos (sistemas mais rápidos) irão detectar tendências de mercados mais rápido do que sistemas mais lentos. A desvantagem é que mais whipsaws ocorrerão com sistemas mais rápidos. Estratégias de reconhecimento de padrões Uma discussão completa de cada padrão usado por comerciantes de forex está obviamente além do escopo deste artigo. Como tal, observaremos alguns padrões populares de continuação usados ​​pelos comerciantes. (Para obter mais padrões de gráficos, leia Padrões de preços - Parte 1.) Triângulos Os triângulos podem sinalizar as reversões de tendência, mas na maioria das vezes são padrões de continuação (o que significa que a resolução do triângulo resultará na retomada da tendência anterior). Existem vários tipos diferentes de triângulos, cada um possuindo suas próprias características únicas e implicações de previsão. Os comerciantes devem abrir posições uma vez que a ação do preço exploda para além dos limites convergentes do triângulo. Nesse caso, o comerciante comprará a libra britânica, uma vez que o preço explodir acima do limite superior perto de 1,99. Uma maneira de prever a extensão do movimento resultante é medir a distância da base do triângulo e adicionar essa distância ao nível onde a ocorrência ocorreu (Figura 2: Padrão simétrico no ponto médio de um movimento de alta. Bandeiras Bandeiras são padrões de continuação ou consolidação Que geralmente exibem um período de ação de ida e volta inclinada contra a tendência primária. Os galhardos mostraram ser extremamente confiáveis. Eles quase sempre consolidam a tendência prevalecente e muito raramente significam uma inversão da tendência. Como nos triângulos, os comerciantes devem abrir posições após uma violação Como outros padrões de continuação, as bandeiras ocorrem frequentemente perto do ponto médio de um movimento primário. Figura 3: Bandeira de texto de alta, inclinada contra a direção da tendência primária Táticas de gerenciamento de risco Existem várias maneiras pelas quais os comerciantes podem reduzir o risco e Evitar as perdas catastróficas que acabarão com o capital comercial. Os comerciantes podem definir pontos arbitrários nos quais devem sair perdendo posições. Então coloque pedidos de parada. Outra maneira popular de comércio é projetar sistemas mecânicos de negociação ou os chamados sistemas de caixa preta que usam uma lógica pré-programada primordial para tomar todas as decisões comerciais. Existem vários benefícios percebidos no uso de sistemas mecânicos de negociação. Uma delas é que as principais emoções do medo e da ganância são eliminadas da maior parte da sua negociação. Esses sistemas ajudam os comerciantes a evitar erros comuns, como negociação excessiva e fechamento de posições prematuramente. Outro benefício é a consistência. Todos os sinais são seguidos porque as condições de mercado necessárias para disparar um sinal são detectadas pelo sistema. Os sistemas mecânicos naturalmente forçam os comerciantes a controlar as perdas, uma vez que uma inversão desencadeará arbitrariamente um novo sinal, reverter ou fechar a posição aberta. (Leia mais sobre os efeitos da negociação excessiva em seu portfólio em Dicas para evitar a negociação excessiva.) Os sistemas mecânicos são tão bons quanto os dados de entrada e backtesting realizados antes de iniciar a campanha comercial. A realidade simples é que não existe uma maneira perfeita de simular condições de mercado reais. Eventualmente, o comerciante deve entrar nos mercados e colocar dinheiro real em risco. Você pode negociar e fazer o back-up de tudo o que quiser, mas o teste verdadeiro é quando você entra. Parting Words Traders deve sempre rever e avaliar a eficácia de suas estratégias. As condições do mercado estão em constante mudança, e os comerciantes devem adaptar seus sistemas a quaisquer condições de mercado em que se encontrem. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são.